Сравнение TGVAX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVAX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVAX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.01% | 33.81% | 11.24% | 15.77% | -17.04% | 7.25% | 22.59% | 28.67% | -20.08% | 25.03% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVAX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции TGVAX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.85% против 8.08% соответственно.
TGVAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.85%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVAX и TIVFX
TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
TGVAX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
TGVAX
TIVFX
Сравнение TGVAX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVAX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 3.12 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.55 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.55 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.44 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 17.93 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVAX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 3.12 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TGVAX и TIVFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVAX и TIVFX
Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.44% | 3.54% | 6.90% | 2.23% | 1.69% | 14.24% | 2.98% | 6.60% | 1.45% | 17.24% | 1.67% | 18.63% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок TGVAX и TIVFX
Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, примерно равная максимальной просадке TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVAX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -54.21% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -13.21% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -36.31% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -41.51% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -10.23% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -13.45% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.27% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVAX и TIVFX
Текущая волатильность для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) составляет 5.73%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVAX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 7.93% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 14.06% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 19.68% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 18.21% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.40% | -0.73% |