PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVAX с TIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVAX с TIBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX).

TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVAX и TIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVAX и TIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.01%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%28.67%-20.08%25.03%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		9.81%36.62%13.23%18.01%-7.95%20.08%-0.67%17.72%-4.54%14.83%

Доходность по периодам

С начала года, TGVAX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции TGVAX уступали акциям TIBAX по среднегодовой доходности: 9.85% против 11.89% соответственно.

TGVAX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.16%
С начала года
3.01%
6 месяцев
6.88%
1 год
25.17%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.85%

TIBAX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
16.81%
1 год
37.83%
3 года*
23.93%
5 лет*
15.19%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund

Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с VTMGXTGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с LVHITGVAX с SPYTGVAX с VFIAXTGVAX с BTSG
Часто сравнивают с TIBAX:
TIBAX с SGENXTIBAX с PMAIXTIBAX с HFQAXTIBAX с CBALXTIBAX с PGEOXTIBAX с MFWTXTIBAX с SCHD

Сравнение комиссий TGVAX и TIBAX

TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TIBAX в 1.14%.

TGVAX
Thornburg International Equity Fund
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund

Доходность на риск

TGVAX vs. TIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TIBAX
Ранг доходности на риск TIBAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVAX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVAXTIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

3.55

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

4.51

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.79

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

4.40

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

21.51

-12.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVAX vs. TIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVAX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа TIBAX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVAX и TIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVAXTIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.55

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.38

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.77

-0.25

Корреляция

Корреляция между TGVAX и TIBAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVAX и TIBAX

Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности TIBAX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.44%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		5.21%5.64%5.44%4.67%5.62%5.10%4.11%4.23%4.49%4.22%3.83%4.31%

Просадки

Сравнение просадок TGVAX и TIBAX

Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки TIBAX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и TIBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVAXTIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-49.12%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.57%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-20.94%

-19.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-34.85%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-3.52%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-6.03%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.75%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVAX и TIBAX

Thornburg International Equity Fund (TGVAX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVAXTIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.65%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

6.54%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

10.79%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

11.07%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

13.44%

+3.23%