Сравнение TGVAX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVAX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVAX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.01% | 33.81% | 11.24% | 15.77% | -17.04% | 7.25% | 22.59% | 28.67% | -20.08% | 25.03% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVAX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGVAX имеют среднегодовую доходность 9.85%, а акции PZRIX немного впереди с 10.15%.
TGVAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.85%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVAX и PZRIX
TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
TGVAX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
TGVAX
PZRIX
Сравнение TGVAX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVAX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.67 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.39 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.09 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 14.29 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVAX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.67 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TGVAX и PZRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVAX и PZRIX
Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.44% | 3.54% | 6.90% | 2.23% | 1.69% | 14.24% | 2.98% | 6.60% | 1.45% | 17.24% | 1.67% | 18.63% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGVAX и PZRIX
Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVAX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -43.53% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -10.68% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -30.85% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -43.53% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -5.20% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -9.00% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.45% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVAX и PZRIX
Thornburg International Equity Fund (TGVAX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVAX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.45% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 8.92% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 14.17% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.85% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.02% | -0.35% |