PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVAX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVAX с PPYPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVAX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVAX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		4.40%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%28.67%-20.08%25.03%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		11.22%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, TGVAX показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции TGVAX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.00% против 9.08% соответственно.

TGVAX

1 день
1.35%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.40%
6 месяцев
8.16%
1 год
26.50%
3 года*
18.56%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.00%

PPYPX

1 день
0.41%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.22%
6 месяцев
15.54%
1 год
34.48%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.33%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с VTMGXTGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с LVHITGVAX с SPYTGVAX с BTSGTGVAX с VFIAX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий TGVAX и PPYPX

TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

TGVAX
Thornburg International Equity Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

TGVAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVAXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.27

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.88

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

3.23

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

14.13

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVAX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVAX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVAX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVAXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.27

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между TGVAX и PPYPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVAX и PPYPX

Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности PPYPX в 6.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.39%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		6.99%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGVAX и PPYPX

Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVAXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-42.48%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.72%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-35.65%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-42.48%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-3.69%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-10.28%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.33%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVAX и PPYPX

Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеют волатильность 4.87% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVAXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.76%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.15%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

15.35%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

19.61%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

19.07%

-2.39%