PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с TCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRW с TCHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP).

TGRW и TCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRW и TCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRW и TCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.02%15.62%29.94%48.87%-38.42%14.97%15.75%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGRW показывает доходность -11.02%, а TCHP немного выше – -10.79%.

TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG
Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT

Сравнение комиссий TGRW и TCHP

TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.

TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF

Доходность на риск

TGRW vs. TCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c TCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWTCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.68

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.96

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

3.29

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. TCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCHP равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и TCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWTCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между TGRW и TCHP составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и TCHP

Ни TGRW, ни TCHP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGRW и TCHP

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, примерно равная максимальной просадке TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и TCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRWTCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-42.34%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-17.50%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

-42.34%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

-13.51%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-11.71%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

5.10%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и TCHP

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеют волатильность 7.19% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRWTCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.12%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

13.00%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

23.06%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

23.44%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

23.37%

-0.17%