PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGRW с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGRW и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRW и SCHB


2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
-11.02%15.62%29.94%48.87%-38.42%14.97%15.75%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%16.07%

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.


TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Growth Stock ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Сравнение комиссий TGRW и SCHB

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


Доходность на риск

TGRW vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGRWSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.01

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.53

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.55

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

7.26

-4.72

TGRW vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGRWSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.62

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.78

-0.39

Корреляция

Корреляция между TGRW и SCHB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и SCHB

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок TGRW и SCHB

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и SCHB.


Загрузка...

Показатели просадок


TGRWSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-35.27%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-12.22%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

-25.41%

-17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

-5.51%

-9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-4.15%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.60%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и SCHB

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGRWSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.51%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

9.78%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

18.34%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

17.25%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

18.30%

+4.90%