PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с BBHL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRW с BBHL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL).

TGRW и BBHL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. BBHL - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRW и BBHL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRW и BBHL

2026 (YTD)2025
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.01%1.59%
BBHL
BBH Select Large Cap ETF		-6.30%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у BBHL с доходностью -6.30%.

TGRW

1 день
0.01%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-11.01%
6 месяцев
-10.64%
1 год
12.37%
3 года*
19.27%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

BBHL

1 день
0.23%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

BBH Select Large Cap ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG
Часто сравнивают с BBHL:
BBHL с BBHMBBHL с QQQMBBHL с SUSABBHL с BIBLBBHL с GQGUBBHL с GVIPBBHL с ACSI

Сравнение комиссий TGRW и BBHL

TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.

BBHL
BBH Select Large Cap ETF
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF

Доходность на риск

TGRW vs. BBHL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BBHL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c BBHL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWBBHLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. BBHL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWBBHLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.76

+1.15

Корреляция

Корреляция между TGRW и BBHL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и BBHL

Ни TGRW, ни BBHL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
BBHL
BBH Select Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGRW и BBHL

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и BBHL.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRWBBHLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-11.99%

-31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.74%

-9.20%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-3.48%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и BBHL

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRWBBHLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

12.98%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

12.98%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

12.98%

+10.21%