Сравнение TGRT с CGGR

С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGR равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TGRT и CGGR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CGGR в 0.10%

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и CGGR.

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Capital Group Growth ETF (CGGR) имеют волатильность 7.45% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.