Сравнение TGRO.TO с ACWI
TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - TGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by TD, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. TGRO.TO is actively managed, while ACWI is passively managed. Over the past 5 years, TGRO.TO returned 13.41%/yr vs 14.55%/yr for ACWI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TGRO.TO charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности TGRO.TO и ACWI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TGRO.TO торгуется в CAD, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TGRO.TO показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 14.01%.
TGRO.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 14.01%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение доходности по годам TGRO.TO и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 10.65% | 18.03% | 22.28% | 18.36% | -11.39% | 20.46% | 2,565.79% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 14.01% | 16.80% | 27.54% | 19.58% | -12.57% | 17.59% | 9.77% |
Correlation
The correlation between TGRO.TO and ACWI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between TGRO.TO and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRO.TO vs. ACWI — Ранг доходности на риск
TGRO.TO
ACWI
Сравнение TGRO.TO c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRO.TO | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.50 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 3.91 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 15.89 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRO.TO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.91 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок TGRO.TO и ACWI
Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки ACWI в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRO.TO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -27.29% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -8.08% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -16.34% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -21.20% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -3.58% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.98% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRO.TO и ACWI
Текущая волатильность для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) составляет 3.29%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что TGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRO.TO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.65% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 9.88% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 12.24% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 13.65% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 994.74% | 14.87% | +979.87% |
Сравнение комиссий TGRO.TO и ACWI
TGRO.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRO.TO и ACWI
Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности ACWI в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.38% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 1.77% | 2.03% | 2.04% | 2.17% | 2.46% | 1.58% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGRO.TO and ACWI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TGRO.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGRO.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
TGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ACWI is Global Equities. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.15% for TGRO.TO and 0.32% for ACWI.
Подберите оптимальное распределение для TGRO.TO и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор