PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRO.TO с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRO.TO с ACWI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - TGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by TD, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. TGRO.TO is actively managed, while ACWI is passively managed. Over the past 5 years, TGRO.TO returned 12.56%/yr vs 13.82%/yr for ACWI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRO.TO charges 0.17%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности TGRO.TO и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TGRO.TO торгуется в CAD, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TGRO.TO показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 13.84%.

TGRO.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.50%
1 год
24.12%
3 года*
19.83%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.23%
1 месяц
2.65%
С начала года
13.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
28.13%
3 года*
23.10%
5 лет*
13.82%
10 лет*
14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRO.TO и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		10.16%18.03%21.06%18.36%-11.39%20.64%7.27%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		13.84%16.83%27.39%19.37%-13.21%18.60%10.22%

Correlation

The correlation between TGRO.TO and ACWI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.70

The correlation between TGRO.TO and ACWI shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Growth ETF Portfolio

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

TGRO.TO vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRO.TO c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGRO.TOACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.02

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.81

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.33

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

13.19

+1.38

TGRO.TO vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRO.TO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRO.TO и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGRO.TO и ACWI

Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки ACWI в -42.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRO.TOACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.37%

-42.88%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-8.48%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-16.63%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-21.72%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.89%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-7.02%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.14%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRO.TO и ACWI

Текущая волатильность для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) составляет 3.51%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что TGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRO.TOACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

5.90%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

11.80%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

14.01%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

17.22%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

18.20%

-6.58%

Сравнение комиссий TGRO.TO и ACWI

TGRO.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRO.TO и ACWI

Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности ACWI в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.46%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.77%2.03%2.06%2.16%2.46%1.71%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGRO.TO and ACWI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TGRO.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TGRO.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

TGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ACWI is Global Equities. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.17% for TGRO.TO and 0.32% for ACWI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRO.TO и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор