Сравнение TGRNX с PLIIX
TGRNX (TIAA-CREF Green Bond Fund) and PLIIX (Pacific Funds Core Income) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, TGRNX returned 0.32%/yr vs 1.23%/yr for PLIIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TGRNX charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for PLIIX.
Доходность
Сравнение доходности TGRNX и PLIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRNX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у PLIIX с доходностью 0.29%.
TGRNX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- —
PLIIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам TGRNX и PLIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | 0.46% | 6.76% | 3.08% | 5.73% | -13.43% | -0.60% | 8.57% | 9.15% | 1.43% |
PLIIX Pacific Funds Core Income | 0.29% | 7.38% | 2.85% | 8.23% | -12.16% | -0.13% | 8.71% | 11.31% | 0.05% |
Correlation
The correlation between TGRNX and PLIIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between TGRNX and PLIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRNX vs. PLIIX — Ранг доходности на риск
TGRNX
PLIIX
Сравнение TGRNX c PLIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и Pacific Funds Core Income (PLIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRNX | PLIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.23 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 7.26 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRNX | PLIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.24 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.91 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TGRNX и PLIIX
Максимальная просадка TGRNX за все время составила -17.85%, что больше максимальной просадки PLIIX в -16.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRNX и PLIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRNX | PLIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.85% | -16.99% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.54% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.99% | -5.28% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.85% | -16.99% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.13% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -2.31% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.78% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRNX и PLIIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) составляет 1.06%, в то время как у Pacific Funds Core Income (PLIIX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что TGRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRNX | PLIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.26% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 2.62% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15% | 3.66% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 5.23% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.53% | +0.29% |
Сравнение комиссий TGRNX и PLIIX
TGRNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PLIIX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRNX и PLIIX
Дивидендная доходность TGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PLIIX в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLIIX Pacific Funds Core Income | 4.81% | 4.81% | 4.94% | 4.27% | 3.32% | 4.29% | 3.04% | 3.07% | 3.50% | 2.90% | 2.96% | 3.32% |
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | 4.30% | 4.31% | 4.48% | 3.30% | 2.69% | 2.76% | 4.20% | 4.38% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGRNX and PLIIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLIIX has higher volatility (1.26%) compared to TGRNX (1.06%). In terms of maximum drawdown, TGRNX dropped -17.85% vs PLIIX's -16.99%.
TGRNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGRNX и PLIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор