Сравнение TGRGX с IALAX
TGRGX (Transamerica International Focus) and IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) are both mutual funds - TGRGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Transamerica, while IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TGRGX returned -0.11%/yr vs 0.06%/yr for IALAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRGX charges 1.05%/yr vs 1.01%/yr for IALAX.
Доходность
Сравнение доходности TGRGX и IALAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRGX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -1.72%.
TGRGX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
IALAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам TGRGX и IALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRGX Transamerica International Focus | 3.76% | 6.79% | -0.73% | 12.65% | -20.27% | 10.78% | 21.16% | 14.39% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -1.72% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 2.53% |
Correlation
The correlation between TGRGX and IALAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between TGRGX and IALAX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRGX vs. IALAX — Ранг доходности на риск
TGRGX
IALAX
Сравнение TGRGX c IALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Focus (TGRGX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRGX | IALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.19 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 0.40 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRGX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.19 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TGRGX и IALAX
Максимальная просадка TGRGX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRGX и IALAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRGX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -69.30% | +34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -29.07% | +12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -32.33% | +14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -69.30% | +34.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -19.70% | +15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -14.84% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 13.78% | -7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRGX и IALAX
Текущая волатильность для Transamerica International Focus (TGRGX) составляет 4.32%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что TGRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRGX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 9.08% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 22.39% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 28.75% | -13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 41.73% | -24.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 34.71% | -15.41% |
Сравнение комиссий TGRGX и IALAX
TGRGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IALAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRGX и IALAX
Дивидендная доходность TGRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
TGRGX Transamerica International Focus | 0.88% | 0.91% | 20.50% | 8.42% | 1.74% | 5.85% | 0.78% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGRGX and IALAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (9.08%) compared to TGRGX (4.32%). In terms of maximum drawdown, TGRGX dropped -35.21% vs IALAX's -69.30%.
IALAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGRGX и IALAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор