PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRGX с IMOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRGX с IMOAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGRGX (Transamerica International Focus) and IMOAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund) are both mutual funds - TGRGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Transamerica, while IMOAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TGRGX returned -0.11%/yr vs 5.14%/yr for IMOAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TGRGX charges 1.05%/yr vs 0.47%/yr for IMOAX.

Доходность

Сравнение доходности TGRGX и IMOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Focus (TGRGX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRGX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у IMOAX с доходностью 5.39%.

TGRGX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
3.76%
6 месяцев
4.11%
1 год
-0.61%
3 года*
5.51%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—

IMOAX

1 день
0.23%
1 месяц
1.24%
С начала года
5.39%
6 месяцев
5.71%
1 год
15.72%
3 года*
12.41%
5 лет*
5.14%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRGX и IMOAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGRGX
Transamerica International Focus		3.76%6.79%-0.73%12.65%-20.27%10.78%21.16%14.39%
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		5.39%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%7.66%

Correlation

The correlation between TGRGX and IMOAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.85

The correlation between TGRGX and IMOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Focus

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Часто сравнивают с TGRGX:
TGRGX с FAERXTGRGX с FAOCXTGRGX с FIGSXTGRGX с FAOIXTGRGX с FAOSXTGRGX с EPDPXTGRGX с FAOAX
Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с VTIVXIMOAX с TLOFXIMOAX с ICLAXIMOAX с TMLPXIMOAX с TIMUXIMOAX с TISVX

Доходность на риск

TGRGX vs. IMOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRGX
Ранг доходности на риск TGRGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRGX c IMOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Focus (TGRGX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRGXIMOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.02

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.93

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.52

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

11.22

-11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRGX vs. IMOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRGX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа IMOAX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRGX и IMOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRGXIMOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.02

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.56

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.61

-0.30

Просадки

Сравнение просадок TGRGX и IMOAX

Максимальная просадка TGRGX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки IMOAX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRGX и IMOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRGXIMOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-37.71%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-6.18%

-9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-9.37%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-22.51%

-11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-0.23%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-4.91%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

1.39%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRGX и IMOAX

Transamerica International Focus (TGRGX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что TGRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRGXIMOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

2.38%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

6.20%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

7.72%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

9.18%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

8.96%

+10.34%

Сравнение комиссий TGRGX и IMOAX

TGRGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IMOAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRGX и IMOAX

Дивидендная доходность TGRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IMOAX в 5.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		5.99%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%
TGRGX
Transamerica International Focus		0.88%0.91%20.50%8.42%1.74%5.85%0.78%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGRGX and IMOAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRGX has higher volatility (4.32%) compared to IMOAX (2.38%). In terms of maximum drawdown, TGRGX dropped -35.21% vs IMOAX's -37.71%.

IMOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRGX и IMOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор