PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRGX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRGX с FIGSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGRGX (Transamerica International Focus) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, TGRGX returned -0.11%/yr vs 6.46%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TGRGX charges 1.05%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.

Доходность

Сравнение доходности TGRGX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Focus (TGRGX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRGX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 8.48%.

TGRGX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
3.76%
6 месяцев
4.11%
1 год
-0.61%
3 года*
5.51%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—

FIGSX

1 день
1.27%
1 месяц
-1.24%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.55%
1 год
15.80%
3 года*
13.79%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRGX и FIGSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGRGX
Transamerica International Focus		3.76%6.79%-0.73%12.65%-20.27%10.78%21.16%14.39%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.48%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%21.45%

Correlation

The correlation between TGRGX and FIGSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between TGRGX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Focus

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с TGRGX:
TGRGX с FAERXTGRGX с FAOCXTGRGX с FAOSXTGRGX с IMOAXTGRGX с FAOAXTGRGX с FAOIXTGRGX с LIAGX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FZILXFIGSX с FIVFXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с DIVIFIGSX с FXAIX

Доходность на риск

TGRGX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRGX
Ранг доходности на риск TGRGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRGX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Focus (TGRGX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRGXFIGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.86

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.34

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.13

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

4.19

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRGX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRGX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRGX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRGXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.86

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.36

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.51

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TGRGX и FIGSX

Максимальная просадка TGRGX за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRGX и FIGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRGXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-34.47%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-13.89%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-16.29%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-34.47%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-1.24%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-6.46%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

3.75%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRGX и FIGSX

Текущая волатильность для Transamerica International Focus (TGRGX) составляет 4.32%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что TGRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRGXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

7.11%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

15.94%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

18.29%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

18.04%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

17.81%

+1.49%

Сравнение комиссий TGRGX и FIGSX

TGRGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRGX и FIGSX

Дивидендная доходность TGRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FIGSX в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		7.99%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%
TGRGX
Transamerica International Focus		0.88%0.91%20.50%8.42%1.74%5.85%0.78%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGRGX and FIGSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGSX has higher volatility (7.11%) compared to TGRGX (4.32%). In terms of maximum drawdown, TGRGX dropped -35.21% vs FIGSX's -34.47%.

FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRGX и FIGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор