PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGREX с TSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGREX с TSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI).

TGREX управляется TCW. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г.. TSI управляется TCW.

Доходность

Сравнение доходности TGREX и TSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGREX и TSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGREX
TCW Global Real Estate Fund		1.07%7.69%1.94%11.29%-25.92%27.96%14.65%29.50%-11.22%11.06%
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-7.65%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, TGREX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у TSI с доходностью -7.65%. За последние 10 лет акции TGREX превзошли акции TSI по среднегодовой доходности: 5.58% против 5.30% соответственно.

TGREX

1 день
1.57%
1 месяц
-7.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-0.08%
1 год
6.18%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.09%
10 лет*
5.58%

TSI

1 день
0.22%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-2.25%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.53%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Global Real Estate Fund

TCW Strategic Income Fund Inc.

Часто сравнивают с TGREX:
TGREX с TGEIXTGREX с TGWIXTGREX с TGLMXTGREX с TGHYXTGREX с TGVOXTGREX с TGCFXTGREX с TGPCX
Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с VZTSI с VICITSI с HFSITSI с PGHYTSI с EIXTSI с EVG

Сравнение комиссий TGREX и TSI

TGREX
TCW Global Real Estate Fund

Доходность на риск

TGREX vs. TSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGREX
Ранг доходности на риск TGREX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGREX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGREX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGREX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGREX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGREX c TSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGREXTSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

-0.25

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

-0.27

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.13

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

-0.46

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGREX vs. TSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGREX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа TSI равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGREX и TSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGREXTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.25

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.23

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.17

Корреляция

Корреляция между TGREX и TSI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGREX и TSI

Дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности TSI в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGREX
TCW Global Real Estate Fund		2.52%2.96%1.90%1.76%2.10%10.16%0.75%2.65%2.81%2.15%3.85%2.80%
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		7.22%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%

Просадки

Сравнение просадок TGREX и TSI

Максимальная просадка TGREX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки TSI в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGREX и TSI.

Загрузка...

Показатели просадок

TGREXTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-60.35%

+22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-8.30%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-18.56%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-30.00%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-7.68%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-7.70%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.25%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TGREX и TSI

TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) имеют волатильность 4.88% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGREXTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.85%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.31%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

9.18%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

11.03%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

14.07%

+2.64%