Сравнение TGREX с FIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).
TGREX управляется TCW. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TGREX и FIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGREX и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 1.07% | 7.69% | 1.94% | 11.29% | -25.92% | 27.96% | 14.65% | 29.50% | -11.22% | 11.06% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TGREX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции TGREX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 5.58% против 3.60% соответственно.
TGREX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 5.58%
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGREX и FIREX
TGREX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.
Доходность на риск
TGREX vs. FIREX — Ранг доходности на риск
TGREX
FIREX
Сравнение TGREX c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGREX | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.17 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.61 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.05 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 4.43 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGREX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.17 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.15 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TGREX и FIREX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGREX и FIREX
Дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FIREX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 2.52% | 2.96% | 1.90% | 1.76% | 2.10% | 10.16% | 0.75% | 2.65% | 2.81% | 2.15% | 3.85% | 2.80% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок TGREX и FIREX
Максимальная просадка TGREX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGREX и FIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGREX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -71.40% | +33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -13.75% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -37.14% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -37.14% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -20.18% | +11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -18.74% | +9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.25% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGREX и FIREX
Текущая волатильность для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) составляет 4.88%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что TGREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGREX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.66% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 8.87% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 12.97% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 13.55% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 13.68% | +3.03% |