PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGREX с FESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGREX с FESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).

TGREX управляется TCW. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TGREX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGREX и FESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGREX
TCW Global Real Estate Fund		1.07%7.69%1.94%11.29%-25.92%27.96%14.65%29.50%-11.22%10.59%
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		0.79%3.09%4.80%11.83%-26.47%40.61%-11.10%23.06%-4.95%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, TGREX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у FESIX с доходностью 0.79%.

TGREX

1 день
1.57%
1 месяц
-7.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-0.08%
1 год
6.18%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.09%
10 лет*
5.58%

FESIX

1 день
1.39%
1 месяц
-6.78%
С начала года
0.79%
6 месяцев
-1.67%
1 год
1.30%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Global Real Estate Fund

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с TGREX:
TGREX с TGEIXTGREX с TGWIXTGREX с TGLMXTGREX с TGCFXTGREX с TGHYXTGREX с TGPCXTGREX с TGVOX
Часто сравнивают с FESIX:
FESIX с VGSRFESIX с BRIIXFESIX с VGSLXFESIX с ARIIXFESIX с BREFXFESIX с FSRNXFESIX с JERIX

Сравнение комиссий TGREX и FESIX

TGREX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.

TGREX
TCW Global Real Estate Fund
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Доходность на риск

TGREX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGREX
Ранг доходности на риск TGREX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGREX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGREX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGREX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGREX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FESIX
Ранг доходности на риск FESIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGREX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGREXFESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.08

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.22

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.17

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

0.65

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGREX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGREX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа FESIX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGREX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGREXFESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.08

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.15

+0.15

Корреляция

Корреляция между TGREX и FESIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGREX и FESIX

Дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FESIX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGREX
TCW Global Real Estate Fund		2.52%2.96%1.90%1.76%2.10%10.16%0.75%2.65%2.81%2.15%3.85%2.80%
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		3.06%3.09%52.40%3.87%55.39%5.01%2.71%3.78%3.15%2.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGREX и FESIX

Максимальная просадка TGREX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGREX и FESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGREXFESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-44.22%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-12.48%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-34.51%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-10.46%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-11.53%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.23%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TGREX и FESIX

TCW Global Real Estate Fund (TGREX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что TGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGREXFESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.56%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.22%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

16.47%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

18.94%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

21.86%

-5.15%