Сравнение TGREX с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
TGREX управляется TCW. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TGREX и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGREX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 1.07% | 7.69% | 1.94% | 11.29% | -25.92% | 27.96% | 14.65% | 29.50% | -11.22% | 11.06% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TGREX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции TGREX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 5.58% против 7.54% соответственно.
TGREX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 5.58%
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGREX и AIGYX
TGREX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
TGREX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
TGREX
AIGYX
Сравнение TGREX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGREX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.63 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.96 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 4.05 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGREX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.44 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TGREX и AIGYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGREX и AIGYX
Дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 2.52% | 2.96% | 1.90% | 1.76% | 2.10% | 10.16% | 0.75% | 2.65% | 2.81% | 2.15% | 3.85% | 2.80% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок TGREX и AIGYX
Максимальная просадка TGREX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGREX и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGREX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -79.94% | +42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.30% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -31.20% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -43.10% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -6.16% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -12.49% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.76% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGREX и AIGYX
TCW Global Real Estate Fund (TGREX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что TGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGREX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.64% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.19% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 16.14% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 20.72% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 21.94% | -5.23% |