PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLR с DFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).

TGLR и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLR и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и DFRA

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%18.71%4.07%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		10.68%6.64%7.05%6.89%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с ELCVDFRA с CDCDFRA с FDLDFRA с HDVDFRA с GCOWDFRA с CSTK

Сравнение комиссий TGLR и DFRA

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFRA в 0.69%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Доходность на риск

TGLR vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.87

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.28

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.12

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

4.52

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.87

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.73

+0.43

Корреляция

Корреляция между TGLR и DFRA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и DFRA

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DFRA в 4.12%

TTM20252024202320222021
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и DFRA

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, примерно равная максимальной просадке DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и DFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLRDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-19.35%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-14.67%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.53%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.91%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.63%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и DFRA

Текущая волатильность для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) составляет 5.49%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что TGLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLRDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.81%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

11.88%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

18.56%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

17.59%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

17.59%

-2.20%