PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGLMX с PGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGLMX и PGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLMX и PGSIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund
1.26%9.36%3.52%3.66%-10.79%-4.31%-0.73%12.39%-0.79%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции TGLMX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.39% соответственно.


TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%

PGSIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.24%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.13%
3 года*
5.95%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Total Return Bond Fund

Putnam Mortgage Securities Fund

Сравнение комиссий TGLMX и PGSIX

TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.


Доходность на риск

TGLMX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина

PGSIX
Ранг доходности на риск PGSIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLMX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGLMXPGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.17

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.64

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.84

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

5.63

-0.62

TGLMX vs. PGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGSIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLMX и PGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGLMXPGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.17

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.84

-0.44

Корреляция

Корреляция между TGLMX и PGSIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLMX и PGSIX

Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности PGSIX в 5.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund
5.14%5.67%16.88%8.38%12.83%4.30%4.21%4.50%3.94%3.10%2.92%2.51%

Просадки

Сравнение просадок TGLMX и PGSIX

Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, примерно равная максимальной просадке PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и PGSIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGLMXPGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-22.28%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-3.85%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-21.57%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

-22.28%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-1.49%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.62%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.26%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLMX и PGSIX

Текущая волатильность для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) составляет 1.77%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGLMXPGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.96%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

3.45%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

5.95%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

6.96%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

5.91%

-0.34%