Сравнение TGLMX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGLMX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции TGLMX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.39% соответственно.
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLMX и PGSIX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
TGLMX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
TGLMX
PGSIX
Сравнение TGLMX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.64 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.84 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.63 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.17 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.84 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между TGLMX и PGSIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и PGSIX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и PGSIX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, примерно равная максимальной просадке PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGLMX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -22.28% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -3.85% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -21.57% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | -22.28% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -1.49% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -2.62% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.26% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и PGSIX
Текущая волатильность для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) составляет 1.77%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGLMX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.96% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 3.45% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 5.95% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 6.96% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.91% | -0.34% |