PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLMX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLMX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLMX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLMX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.43%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Total Return Bond Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GUGAXLMSMX с AAIIXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с PGSIX

Сравнение комиссий TGLMX и LMSMX

TGLMX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

TGLMX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLMX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLMXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.10

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.64

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.61

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

5.40

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLMX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLMX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLMXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.10

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.18

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.17

+0.23

Корреляция

Корреляция между TGLMX и LMSMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLMX и LMSMX

Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности LMSMX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGLMX и LMSMX

Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLMXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-30.76%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-4.83%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-30.18%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-13.02%

+9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-10.07%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.44%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLMX и LMSMX

TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLMXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.52%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.47%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

6.95%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

10.39%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

8.22%

-2.65%