Сравнение TGLMX с EINFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Elfun Income Fund (EINFX).
TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и EINFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGLMX и EINFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
EINFX Elfun Income Fund | -0.45% | 7.35% | -0.73% | 4.75% | -13.82% | -1.57% | 7.81% | 9.51% | -0.86% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGLMX имеют среднегодовую доходность 1.52%, а акции EINFX немного отстают с 1.45%.
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
EINFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLMX и EINFX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.
Доходность на риск
TGLMX vs. EINFX — Ранг доходности на риск
TGLMX
EINFX
Сравнение TGLMX c EINFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | EINFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.78 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.12 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.41 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 3.78 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.78 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.09 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между TGLMX и EINFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и EINFX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности EINFX в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
EINFX Elfun Income Fund | 3.49% | 3.84% | 3.04% | 2.76% | 4.09% | 3.31% | 3.15% | 2.78% | 2.88% | 2.42% | 3.34% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и EINFX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и EINFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGLMX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -19.78% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -3.07% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -19.78% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | -19.78% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -5.73% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.57% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.15% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и EINFX
TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Elfun Income Fund (EINFX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGLMX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.62% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.76% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 4.85% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 6.47% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.22% | +0.35% |