PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGGBX с FGBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGGBX с FGBRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGGBX (TCW Global Bond Fund) and FGBRX (Templeton Global Bond Fund - Class R) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, TGGBX returned 1.03%/yr vs -0.11%/yr for FGBRX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TGGBX charges 0.60%/yr vs 1.24%/yr for FGBRX.

Доходность

Сравнение доходности TGGBX и FGBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Global Bond Fund (TGGBX) и Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGGBX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FGBRX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции TGGBX превзошли акции FGBRX по среднегодовой доходности: 1.03% против -0.11% соответственно.

TGGBX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.59%
3 года*
4.25%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
1.03%

FGBRX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.20%
3 года*
1.78%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
-0.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGGBX и FGBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGGBX
TCW Global Bond Fund		-0.12%10.17%-2.27%7.01%-17.09%-4.71%12.29%8.36%-1.75%6.02%
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R		1.34%14.81%-12.18%2.18%-6.40%-5.30%-4.65%0.38%1.01%2.10%

Correlation

The correlation between TGGBX and FGBRX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.22

Over the past year, TGGBX and FGBRX have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Global Bond Fund

Templeton Global Bond Fund - Class R

Часто сравнивают с TGGBX:
TGGBX с TGEIXTGGBX с TGCEXTGGBX с DFSHXTGGBX с TGPCXTGGBX с TGDVXTGGBX с TGWIXTGGBX с TGHYX
Часто сравнивают с FGBRX:
FGBRX с ARKWFGBRX с FTECFGBRX с HWDIXFGBRX с SPGBXFGBRX с VOOFGBRX с DFSHXFGBRX с VTIIX

Доходность на риск

TGGBX vs. FGBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGGBX
Ранг доходности на риск TGGBX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGGBX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGGBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGGBX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGGBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGGBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FGBRX
Ранг доходности на риск FGBRX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBRX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBRX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBRX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBRX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGGBX c FGBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Bond Fund (TGGBX) и Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGGBXFGBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.74

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.09

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

0.84

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.66

2.72

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGGBX vs. FGBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGGBX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FGBRX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGGBX и FGBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGGBXFGBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.02

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.22

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TGGBX и FGBRX

Максимальная просадка TGGBX за все время составила -27.37%, примерно равная максимальной просадке FGBRX в -27.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGGBX и FGBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGGBXFGBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-27.46%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-6.38%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.55%

-13.09%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-19.87%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-27.46%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-15.07%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-8.37%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.97%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TGGBX и FGBRX

Текущая волатильность для TCW Global Bond Fund (TGGBX) составляет 1.84%, в то время как у Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что TGGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGGBXFGBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.18%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

5.97%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

7.27%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

8.14%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

7.27%

-1.48%

Сравнение комиссий TGGBX и FGBRX

TGGBX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FGBRX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGGBX и FGBRX

Дивидендная доходность TGGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности FGBRX в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R		4.83%4.10%5.49%3.61%4.92%5.11%4.34%5.86%6.27%3.08%2.10%2.85%
TGGBX
TCW Global Bond Fund		4.18%4.12%2.99%3.65%1.97%1.93%3.70%4.18%0.50%1.88%2.91%2.25%

Часто задаваемые вопросы

TGGBX and FGBRX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGBRX has higher volatility (2.18%) compared to TGGBX (1.84%). In terms of maximum drawdown, TGGBX dropped -27.37% vs FGBRX's -27.46%.

FGBRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGGBX и FGBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор