PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGFRX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFRX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFRX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции TGFRX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 13.73% против 20.79% соответственно.

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tanaka Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий TGFRX и KMKAX

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии KMKAX в 1.65%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund

Доходность на риск

TGFRX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGFRXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.31

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.60

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

0.41

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

0.76

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFRX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGFRXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.31

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.57

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.89

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.56

-0.54

Корреляция

Корреляция между TGFRX и KMKAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и KMKAX

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности KMKAX в 0.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и KMKAX

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGFRXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-65.57%

-29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-19.64%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

-31.56%

-63.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

-31.56%

-63.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.38%

-10.45%

-81.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-15.53%

-16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

10.65%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и KMKAX

Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGFRXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

7.05%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

17.86%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

24.60%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

793.45%

26.44%

+767.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

561.16%

23.39%

+537.77%