PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGFRX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFRX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFRX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%5.92%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-6.36%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%

FMDGX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.60%
1 год
8.49%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tanaka Growth Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Сравнение комиссий TGFRX и FMDGX

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TGFRX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGFRXFMDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.41

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.76

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

0.63

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

1.97

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFRX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGFRXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.41

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.22

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.38

-0.36

Корреляция

Корреляция между TGFRX и FMDGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и FMDGX

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности FMDGX в 1.98%

TTM2025202420232022202120202019
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.98%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и FMDGX

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGFRXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-38.59%

-56.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-14.75%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

-38.59%

-56.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.38%

-11.68%

-80.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-11.34%

-20.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

4.70%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и FMDGX

Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGFRXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

6.94%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

13.16%

+11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

23.17%

+12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

793.45%

22.41%

+771.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

561.16%

24.50%

+536.66%