PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGFRX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFRX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFRX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%1.30%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tanaka Growth Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX

Сравнение комиссий TGFRX и EEOFX

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии EEOFX в 2.11%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund

Доходность на риск

TGFRX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGFRXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.52

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.12

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.09

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

6.79

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFRX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGFRXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.52

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.07

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.28

-0.25

Корреляция

Корреляция между TGFRX и EEOFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и EEOFX

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM202520242023202220212020
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и EEOFX

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGFRXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-50.17%

-45.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-13.49%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

-50.17%

-45.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.38%

-22.58%

-69.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-19.83%

-11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

4.28%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и EEOFX

Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGFRXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

7.95%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

16.62%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

23.25%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

793.45%

24.89%

+768.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

561.16%

24.72%

+536.44%