PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGFRX с CHCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFRX с CHCLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и AB Discovery Growth Fund (CHCLX).

TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. CHCLX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 июл. 1938 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и CHCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и AB Discovery Growth Fund (CHCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFRX и CHCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGFRX
Tanaka Growth Fund		3.52%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		-2.04%6.67%17.37%18.72%-36.11%11.63%52.90%39.99%-4.56%32.58%

Доходность по периодам

С начала года, TGFRX показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у CHCLX с доходностью -2.04%. За последние 10 лет акции TGFRX превзошли акции CHCLX по среднегодовой доходности: 13.88% против 11.92% соответственно.

TGFRX

1 день
1.38%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.52%
6 месяцев
3.57%
1 год
41.88%
3 года*
31.90%
5 лет*
11.94%
10 лет*
13.88%

CHCLX

1 день
1.47%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
0.47%
1 год
16.92%
3 года*
10.69%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tanaka Growth Fund

AB Discovery Growth Fund

Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX
Часто сравнивают с CHCLX:
CHCLX с FDEGXCHCLX с PRDMXCHCLX с UPROCHCLX с FXAIXCHCLX с SSMHXCHCLX с ALTFXCHCLX с BQMGX

Сравнение комиссий TGFRX и CHCLX

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии CHCLX в 0.91%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
CHCLX
AB Discovery Growth Fund

Доходность на риск

TGFRX vs. CHCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CHCLX
Ранг доходности на риск CHCLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCLX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCLX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c CHCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и AB Discovery Growth Fund (CHCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGFRXCHCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.72

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.17

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.27

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

4.36

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFRX vs. CHCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа CHCLX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и CHCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGFRXCHCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.72

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.48

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.37

-0.34

Корреляция

Корреляция между TGFRX и CHCLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и CHCLX

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности CHCLX в 11.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.58%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		11.84%11.60%0.00%0.00%0.00%17.54%15.15%13.36%20.33%6.74%0.00%6.08%

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и CHCLX

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки CHCLX в -63.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и CHCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGFRXCHCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-63.85%

-31.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-15.70%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

-44.63%

-50.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

-44.63%

-50.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.27%

-12.32%

-79.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.68%

-14.23%

-17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

4.56%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и CHCLX

Tanaka Growth Fund (TGFRX) и AB Discovery Growth Fund (CHCLX) имеют волатильность 11.26% и 10.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGFRXCHCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

10.85%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.43%

18.58%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.95%

27.33%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

793.45%

25.68%

+767.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

561.05%

24.85%

+536.20%