PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGFRX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFRX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFRX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции TGFRX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 13.73% против 20.45% соответственно.

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tanaka Growth Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с BFGFXBFGIX с VOO

Сравнение комиссий TGFRX и BFGIX

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TGFRX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGFRXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.01

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.31

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

8.71

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFRX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFGIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGFRXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.14

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.46

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.86

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.77

-0.75

Корреляция

Корреляция между TGFRX и BFGIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и BFGIX

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и BFGIX

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGFRXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-43.62%

-51.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-11.96%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

-35.71%

-59.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

-43.62%

-51.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.38%

-7.50%

-84.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-7.89%

-23.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

3.18%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и BFGIX

Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGFRXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

4.98%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

15.80%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

23.05%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

793.45%

22.58%

+770.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

561.16%

23.96%

+537.20%