Сравнение TGEIX с SEDAX
TGEIX (TCW Emerging Markets Income Fund) and SEDAX (SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, TGEIX returned 4.18%/yr vs 4.38%/yr for SEDAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGEIX charges 0.85%/yr vs 0.41%/yr for SEDAX.
Доходность
Сравнение доходности TGEIX и SEDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGEIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у SEDAX с доходностью 3.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGEIX имеют среднегодовую доходность 4.18%, а акции SEDAX немного впереди с 4.38%.
TGEIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.18%
SEDAX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.38%
Сравнение доходности по годам TGEIX и SEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | 4.02% | 14.59% | 7.33% | 12.10% | -17.54% | -5.07% | 5.13% | 15.86% | -6.16% | 11.40% |
SEDAX SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund | 3.71% | 20.33% | 3.13% | 12.86% | -14.53% | -4.93% | 4.68% | 15.55% | -8.11% | 15.32% |
Correlation
The correlation between TGEIX and SEDAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.75 |
The correlation between TGEIX and SEDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGEIX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск
TGEIX
SEDAX
Сравнение TGEIX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGEIX | SEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.63 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.03 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 12.23 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGEIX | SEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | 2.92 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TGEIX и SEDAX
Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и SEDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGEIX | SEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.33% | -37.03% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -5.49% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.53% | -9.44% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -27.01% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -27.25% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.63% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -6.79% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.36% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGEIX и SEDAX
Текущая волатильность для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) составляет 1.24%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что TGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGEIX | SEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.94% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 5.00% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 5.69% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 7.02% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.71% | 8.43% | -0.72% |
Сравнение комиссий TGEIX и SEDAX
TGEIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGEIX и SEDAX
Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности SEDAX в 8.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAX SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund | 8.69% | 7.30% | 7.24% | 4.65% | 2.08% | 4.69% | 1.52% | 3.75% | 3.17% | 4.70% | 3.59% | 1.00% |
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | 6.19% | 6.12% | 6.67% | 5.23% | 5.07% | 4.88% | 4.00% | 4.92% | 4.59% | 5.47% | 5.16% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
TGEIX and SEDAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEDAX has higher volatility (1.94%) compared to TGEIX (1.24%). In terms of maximum drawdown, TGEIX dropped -46.33% vs SEDAX's -37.03%.
TGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGEIX и SEDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор