PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGEIX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGEIX с SEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TGEIX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGEIX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		-1.46%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, TGEIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у SEDAX с доходностью -0.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGEIX имеют среднегодовую доходность 3.98%, а акции SEDAX немного впереди с 4.00%.

TGEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.35%
1 год
10.04%
3 года*
10.01%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.98%

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Income Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с TGEIX:
TGEIX с ARGTTGEIX с TGCEXTGEIX с TGWIXTGEIX с TGGBXTGEIX с TGPCXTGEIX с TGVOXTGEIX с TGCFX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX

Сравнение комиссий TGEIX и SEDAX

TGEIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

TGEIX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGEIX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGEIXSEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.76

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

3.86

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.59

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.80

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

12.58

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGEIX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGEIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGEIX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGEIXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.76

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между TGEIX и SEDAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGEIX и SEDAX

Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности SEDAX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		5.85%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок TGEIX и SEDAX

Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGEIXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.33%

-37.03%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-5.49%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-27.01%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-27.25%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-4.97%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-6.83%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.22%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TGEIX и SEDAX

Текущая волатильность для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) составляет 1.87%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что TGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGEIXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.95%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

3.99%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

5.60%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

6.91%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.70%

8.42%

-0.72%