Сравнение TGEIX с GMOQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX).
TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. GMOQX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TGEIX и GMOQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGEIX и GMOQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | -1.46% | 14.59% | 7.33% | 12.10% | -17.54% | -3.84% |
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 2.32% | 22.45% | 12.60% | 17.76% | -16.26% | -2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TGEIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у GMOQX с доходностью 2.32%.
TGEIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.98%
GMOQX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGEIX и GMOQX
TGEIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GMOQX в 0.51%.
Доходность на риск
TGEIX vs. GMOQX — Ранг доходности на риск
TGEIX
GMOQX
Сравнение TGEIX c GMOQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGEIX | GMOQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 3.14 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 4.57 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.75 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.59 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 18.03 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGEIX | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 3.14 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.63 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TGEIX и GMOQX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGEIX и GMOQX
Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности GMOQX в 6.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | 5.85% | 6.12% | 6.67% | 5.23% | 5.07% | 4.88% | 4.00% | 4.92% | 4.59% | 5.47% | 5.16% | 5.33% |
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 6.23% | 6.37% | 6.23% | 10.36% | 13.87% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGEIX и GMOQX
Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки GMOQX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и GMOQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGEIX | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.33% | -31.41% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -5.66% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -3.53% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -10.04% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.14% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGEIX и GMOQX
Текущая волатильность для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) составляет 1.87%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что TGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGEIX | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.28% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 3.93% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 6.71% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 11.00% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 11.00% | -3.30% |