Сравнение TGEIX с EELDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX).
TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TGEIX и EELDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGEIX и EELDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | -1.46% | 14.59% | 7.33% | 12.10% | -17.54% | -5.07% | 5.13% | 15.86% | -6.16% | 11.40% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 1.45% | 15.80% | 14.87% | 11.46% | -6.14% | 1.55% | 7.44% | 18.34% | -4.27% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TGEIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у EELDX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции TGEIX уступали акциям EELDX по среднегодовой доходности: 3.98% против 7.77% соответственно.
TGEIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.98%
EELDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGEIX и EELDX
TGEIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EELDX в 0.78%.
Доходность на риск
TGEIX vs. EELDX — Ранг доходности на риск
TGEIX
EELDX
Сравнение TGEIX c EELDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGEIX | EELDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 4.12 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 5.70 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 2.00 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.06 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 16.48 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGEIX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 4.12 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.70 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.64 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.31 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между TGEIX и EELDX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGEIX и EELDX
Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности EELDX в 11.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | 5.85% | 6.12% | 6.67% | 5.23% | 5.07% | 4.88% | 4.00% | 4.92% | 4.59% | 5.47% | 5.16% | 5.33% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 11.18% | 9.44% | 8.58% | 9.02% | 9.17% | 7.87% | 7.71% | 7.86% | 8.16% | 7.90% | 4.12% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок TGEIX и EELDX
Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и EELDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGEIX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.33% | -19.12% | -27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -3.68% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -17.35% | -12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -19.12% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -3.56% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -2.94% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.91% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGEIX и EELDX
TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) имеют волатильность 1.87% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGEIX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.85% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 2.76% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 3.72% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 4.59% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 4.76% | +2.94% |