PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGDVX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGDVX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGDVX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		0.07%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции TGDVX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.06% против 10.41% соответственно.

TGDVX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.02%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.06%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Large Cap Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGHYXTGDVX с TGPCXTGDVX с TGGBXTGDVX с TGLMXTGDVX с TGCFXTGDVX с TSITGDVX с TGVOX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий TGDVX и VIHAX

TGDVX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TGDVX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGDVXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.32

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.96

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.01

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

12.38

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGDVX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGDVXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.32

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.91

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.66

-0.28

Корреляция

Корреляция между TGDVX и VIHAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и VIHAX

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		24.93%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и VIHAX

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGDVXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-38.80%

-22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-10.66%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-23.92%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-38.80%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-6.64%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-6.09%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.59%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и VIHAX

Текущая волатильность для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) составляет 4.73%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGDVXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.16%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.08%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

14.29%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

13.69%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

15.92%

+3.46%