PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGDVX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGDVX и HFCVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
0.07%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGDVX имеют среднегодовую доходность 11.06%, а акции HFCVX немного отстают с 10.85%.


TGDVX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.02%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.06%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Relative Value Large Cap Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Сравнение комиссий TGDVX и HFCVX

TGDVX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.


Доходность на риск

TGDVX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина

HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGDVXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.44

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.95

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.72

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

7.47

-1.25

TGDVX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGDVXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.44

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Корреляция

Корреляция между TGDVX и HFCVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и HFCVX

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности HFCVX в 6.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
24.93%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и HFCVX

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и HFCVX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGDVXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-65.75%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-11.00%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-16.81%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-39.39%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-1.46%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-8.28%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.61%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и HFCVX

TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGDVXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.06%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

6.83%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

12.75%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

13.28%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

16.48%

+2.90%