Сравнение TGDVX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TGDVX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGDVX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 0.07% | 19.17% | 18.29% | 16.05% | -6.98% | 29.16% | 6.30% | 25.79% | -17.00% | 15.02% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGDVX имеют среднегодовую доходность 11.06%, а акции HFCVX немного отстают с 10.85%.
TGDVX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 11.06%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGDVX и HFCVX
TGDVX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
TGDVX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
TGDVX
HFCVX
Сравнение TGDVX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGDVX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.44 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.95 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.72 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 7.47 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGDVX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.44 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TGDVX и HFCVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGDVX и HFCVX
Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 24.93% | 24.95% | 6.80% | 4.56% | 6.93% | 8.25% | 8.40% | 60.34% | 14.36% | 16.19% | 6.77% | 5.35% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок TGDVX и HFCVX
Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGDVX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -65.75% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -11.00% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -16.81% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -39.39% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -1.46% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -8.28% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.61% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGDVX и HFCVX
TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGDVX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.06% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 6.83% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 12.75% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 13.28% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 16.48% | +2.90% |