PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGDVX с AVLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGDVX с AVLVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TGDVX (TCW Relative Value Large Cap Fund) and AVLVX (Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, TGDVX returned 20.31%/yr vs 23.13%/yr for AVLVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TGDVX charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for AVLVX.

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и AVLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у AVLVX с доходностью 22.00%.

TGDVX

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.97%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.13%
1 год
26.12%
3 года*
20.31%
5 лет*
12.65%
10 лет*
12.46%

AVLVX

1 день
0.05%
1 месяц
1.26%
С начала года
22.00%
6 месяцев
20.32%
1 год
39.69%
3 года*
23.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGDVX и AVLVX

2026 (YTD)2025202420232022
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		10.34%19.17%18.29%16.05%14.88%
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		22.00%15.23%16.93%16.75%8.38%

Correlation

The correlation between TGDVX and AVLVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between TGDVX and AVLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Large Cap Fund

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGLMXTGDVX с TGHYXTGDVX с TGVOXTGDVX с TSITGDVX с TGGBXTGDVX с TGPCXTGDVX с TGCFX
Часто сравнивают с AVLVX:
AVLVX с SVAIXAVLVX с VALAXAVLVX с AVERXAVLVX с NEIMXAVLVX с FGINXAVLVX с TOWFXAVLVX с AUXFX

Доходность на риск

TGDVX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVLVX
Ранг доходности на риск AVLVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGDVXAVLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.06

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
4.21

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

6.49

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

25.69

-13.26

TGDVX vs. AVLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа AVLVX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и AVLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и AVLVX

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и AVLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGDVXAVLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-19.51%

-41.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-6.01%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-19.51%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-1.23%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-3.16%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.52%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и AVLVX

TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) имеют волатильность 4.05% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGDVXAVLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.24%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.49%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.73%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

16.53%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

16.53%

+2.81%

Сравнение комиссий TGDVX и AVLVX

TGDVX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и AVLVX

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.61%, что больше доходности AVLVX в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		2.72%3.32%1.61%1.59%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		22.61%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%

Часто задаваемые вопросы

TGDVX and AVLVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLVX has higher volatility (4.24%) compared to TGDVX (4.05%). In terms of maximum drawdown, TGDVX dropped -60.90% vs AVLVX's -19.51%.

AVLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGDVX и AVLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор