PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGDVX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGDVX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGDVX и AVERX

2026 (YTD)2025
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		0.07%26.01%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

TGDVX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.02%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.06%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Large Cap Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGHYXTGDVX с TGPCXTGDVX с TGGBXTGDVX с TGLMXTGDVX с TGVOXTGDVX с TSITGDVX с TGCFX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий TGDVX и AVERX

TGDVX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund

Доходность на риск

TGDVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGDVXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGDVX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGDVXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.17

-0.79

Корреляция

Корреляция между TGDVX и AVERX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и AVERX

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		24.93%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и AVERX

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGDVXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-11.33%

-49.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-6.66%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-5.39%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGDVXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

19.13%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

19.13%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

19.13%

+0.25%