PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCFX с TGHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCFX с TGHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW High Yield Bond Fund (TGHYX).

TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. TGHYX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCFX и TGHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW High Yield Bond Fund (TGHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCFX и TGHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		-0.32%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund		0.00%0.00%6.19%10.65%-8.76%3.46%10.03%12.98%0.01%6.28%

Доходность по периодам

TGCFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.52%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%

TGHYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Core Fixed Income Fund

TCW High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с GSYTGCFX с TGWIXTGCFX с TGVOXTGCFX с TGCEXTGCFX с TGEIXTGCFX с TGPCXTGCFX с TGDVX
Часто сравнивают с TGHYX:
TGHYX с TGCEXTGHYX с TGPCXTGHYX с TGDVXTGHYX с TGWIXTGHYX с TGGBXTGHYX с TGLMXTGHYX с TGVOX

Сравнение комиссий TGCFX и TGHYX

TGCFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TGHYX в 0.55%.

TGHYX
TCW High Yield Bond Fund
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

TGCFX vs. TGHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TGHYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCFX c TGHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW High Yield Bond Fund (TGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCFXTGHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCFX vs. TGHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCFXTGHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

—

—

Корреляция

Корреляция между TGCFX и TGHYX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCFX и TGHYX

Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как TGHYX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.11%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund		0.00%0.00%5.04%5.91%5.32%5.70%3.84%4.32%5.17%4.35%4.12%4.50%

Просадки

Сравнение просадок TGCFX и TGHYX

Загрузка...

Показатели просадок

TGCFXTGHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGCFX и TGHYX

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCFXTGHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

—

—