PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCEX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCEX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Select Equities Fund (TGCEX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Select Equities Fund (TGCEX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCEX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCEX
TCW Select Equities Fund		-11.75%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, TGCEX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции TGCEX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 14.14% против 13.33% соответственно.

TGCEX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-13.25%
1 год
6.48%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.14%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Select Equities Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с TGCEX:
TGCEX с VOOTGCEX с TGHYXTGCEX с TGEIXTGCEX с TGWIXTGCEX с TGCFXTGCEX с TGPCXTGCEX с TGGBX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий TGCEX и GXXIX

TGCEX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
TGCEX
TCW Select Equities Fund

Доходность на риск

TGCEX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCEX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCEXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.19

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.40

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.31

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

1.15

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCEX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCEX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCEX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCEXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.19

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.26

Корреляция

Корреляция между TGCEX и GXXIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и GXXIX

Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCEX
TCW Select Equities Fund		14.26%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и GXXIX

Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGCEXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-33.65%

-29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-11.78%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.96%

-33.65%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-33.65%

-9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

-10.87%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-6.20%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

3.14%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и GXXIX

TCW Select Equities Fund (TGCEX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что TGCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCEXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.20%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

9.27%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

16.73%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

27.78%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

23.72%

-1.22%