Сравнение TGBT.DE с ICOM.L
TGBT.DE (VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TGBT.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10, while ICOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, TGBT.DE returned -2.05%/yr vs 12.09%/yr for ICOM.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. TGBT.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for ICOM.L.
Доходность
Сравнение доходности TGBT.DE и ICOM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TGBT.DE торгуется в EUR, в то время как ICOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICOM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TGBT.DE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у ICOM.L с доходностью 26.16%.
TGBT.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- —
ICOM.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 35.35%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGBT.DE и ICOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGBT.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | -0.51% | 2.54% | 1.35% | 7.34% | -18.19% | -2.64% | 3.34% | 5.03% | 0.26% |
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 26.17% | 2.64% | 12.00% | -10.82% | 21.94% | 36.55% | -11.68% | 9.16% | -7.31% |
Correlation
The correlation between TGBT.DE and ICOM.L is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | -0.10 |
Over the past year, the inverse relationship between TGBT.DE and ICOM.L has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGBT.DE vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск
TGBT.DE
ICOM.L
Сравнение TGBT.DE c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGBT.DE | ICOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 4.20 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 9.36 | -9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGBT.DE | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.92 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.71 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.54 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок TGBT.DE и ICOM.L
Максимальная просадка TGBT.DE за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки ICOM.L в -27.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGBT.DE и ICOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGBT.DE | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -27.93% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -8.39% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.56% | -15.83% | +12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -27.93% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -4.66% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -12.70% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 3.77% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGBT.DE и ICOM.L
Текущая волатильность для VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) составляет 1.55%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что TGBT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGBT.DE | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 5.73% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 15.96% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 18.31% | -13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 17.08% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 15.84% | -10.17% |
Сравнение комиссий TGBT.DE и ICOM.L
TGBT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ICOM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGBT.DE и ICOM.L
Дивидендная доходность TGBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как ICOM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGBT.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 1.95% | 2.17% | 1.13% | 0.57% | 0.60% | 0.77% | 0.75% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
TGBT.DE and ICOM.L have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TGBT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGBT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for ICOM.L.
TGBT.DE is categorized as European Government Bonds, while ICOM.L is Commodities. TGBT.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.15% for TGBT.DE and 0.19% for ICOM.L.
Подберите оптимальное распределение для TGBT.DE и ICOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор