Сравнение TFPM с NB
TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) and NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — TFPM in Other Precious Metals & Mining, NB in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, TFPM returned 27.53%/yr vs 0.13%/yr for NB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TFPM и NB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFPM показывает доходность -14.63%, что значительно ниже, чем у NB с доходностью -3.21%.
TFPM
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -15.15%
- С начала года
- -14.63%
- 6 месяцев
- -13.40%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NB
- 1 день
- -12.90%
- 1 месяц
- -15.76%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -21.20%
- 1 год
- 98.07%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFPM и NB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -14.63% | 123.03% | 14.60% | 7.78% |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | -3.21% | 241.94% | -51.41% | -57.86% |
Correlation
The correlation between TFPM and NB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TFPM:
$5.86B
NB:
$698.45M
TFPM:
$1.51
NB:
-$0.52
TFPM:
2.72
NB:
1.60
TFPM:
$453.24M
NB:
$0.00
TFPM:
$337.23M
NB:
-$1.00K
TFPM:
$354.95M
NB:
-$54.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFPM vs. NB — Ранг доходности на риск
TFPM
NB
Сравнение TFPM c NB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFPM | NB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.34 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 2.11 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFPM | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | -0.12 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок TFPM и NB
Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки NB в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и NB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFPM | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.48% | -82.83% | +46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -64.10% | +32.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | -75.24% | +43.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.43% | -56.04% | +24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -56.02% | +42.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 40.57% | -29.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFPM и NB
Текущая волатильность для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) составляет 16.09%, в то время как у NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) волатильность равна 25.25%. Это указывает на то, что TFPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFPM | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 25.25% | -9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.77% | 67.27% | -33.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.11% | 108.93% | -65.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.39% | 91.89% | -54.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 91.89% | -54.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFPM и NB
Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как NB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.81% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFPM и NB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и NioCorp Developments Ltd. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TFPM and NB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NB has higher volatility (25.25%) compared to TFPM (16.09%). In terms of maximum drawdown, TFPM dropped -36.48% vs NB's -82.83%.
NB currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFPM и NB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор