Сравнение TFNS с PBEU
TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds. TFNS is actively managed, while PBEU is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности TFNS и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFNS показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 12.82%.
TFNS
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBEU
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFNS и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -0.33% | 6.95% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 12.82% | 11.42% |
Correlation
The correlation between TFNS and PBEU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFNS vs. PBEU — Ранг доходности на риск
TFNS
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TFNS c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFNS | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFNS и PBEU
Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFNS | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -17.26% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -2.12% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -3.92% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFNS и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFNS | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 27.55% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 27.55% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 27.55% | -12.54% |
Сравнение комиссий TFNS и PBEU
TFNS берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFNS и PBEU
Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.49% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
TFNS and PBEU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.
TFNS has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.01% for PBEU.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для TFNS и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор