PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TFLR с PFLRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TFLR и PFLRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFLR и PFLRX


2026 (YTD)2025202420232022
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
-0.33%6.57%8.77%12.05%-0.41%
PFLRX
Putnam Floating Rate Income Fund
-1.48%4.74%6.34%11.01%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у PFLRX с доходностью -1.48%.


TFLR

1 день
0.12%
1 месяц
0.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.91%
3 года*
7.90%
5 лет*
10 лет*

PFLRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-0.41%
1 год
3.29%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.91%
10 лет*
3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Floating Rate ETF

Putnam Floating Rate Income Fund

Сравнение комиссий TFLR и PFLRX

TFLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PFLRX в 1.03%.


Доходность на риск

TFLR vs. PFLRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 7979
Ранг коэф-та Мартина

PFLRX
Ранг доходности на риск PFLRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLRX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLR c PFLRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFLRPFLRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.13

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.81

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.56

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

5.31

+3.65

TFLR vs. PFLRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFLRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и PFLRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TFLRPFLRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.13

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.95

+1.16

Корреляция

Корреляция между TFLR и PFLRX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и PFLRX

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности PFLRX в 6.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
6.94%6.93%8.18%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFLRX
Putnam Floating Rate Income Fund
6.37%6.69%6.25%7.27%3.48%2.63%3.10%4.56%4.54%3.69%3.71%4.45%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и PFLRX

Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки PFLRX в -32.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и PFLRX.


Загрузка...

Показатели просадок


TFLRPFLRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.01%

-32.89%

+28.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-2.17%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.85%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-1.75%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.67%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и PFLRX

T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что TFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TFLRPFLRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.78%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.72%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

2.93%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

2.81%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

4.01%

-0.27%