Сравнение TFLO с XTRE
TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) and XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - TFLO tracks the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index while XTRE tracks the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TFLO returned 4.74%/yr vs 3.90%/yr for XTRE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TFLO charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for XTRE.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и XTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у XTRE с доходностью 0.02%.
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.36%
XTRE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFLO и XTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.59% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.09% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.02% | 6.05% | 3.05% | 4.44% | 0.03% |
Correlation
The correlation between TFLO and XTRE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLO vs. XTRE — Ранг доходности на риск
TFLO
XTRE
Сравнение TFLO c XTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLO | XTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +48.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.94 | 1.26 | +12.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 201.22 | 1.99 | +199.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 823.26 | 5.78 | +817.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLO | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09 | 1.43 | +12.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 5.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.10 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TFLO и XTRE
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что больше максимальной просадки XTRE в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и XTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLO | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -2.89% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -1.53% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -2.00% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.05% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.83% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.53% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и XTRE
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLO | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.63% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 1.50% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 2.14% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.35% | 3.32% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.46% | 3.32% | -2.86% |
Сравнение комиссий TFLO и XTRE
TFLO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XTRE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и XTRE
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности XTRE в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.90% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 4.00% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFLO and XTRE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTRE has higher volatility (0.63%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, TFLO dropped -5.01% vs XTRE's -2.89%.
On 3-year performance, TFLO leads with 4.74% vs 3.90% for XTRE. On fees, XTRE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TFLO has performed better with a 4.74% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTRE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for TFLO.
XTRE has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.90% for TFLO.
TFLO tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while XTRE tracks Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.15% for TFLO and 0.05% for XTRE.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFLO и XTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор