Сравнение TFLO с WRLD
TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while WRLD (World Acceptance Corporation) is a stock. Over the past 10 years, TFLO returned 2.36%/yr vs 14.69%/yr for WRLD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и WRLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у WRLD с доходностью 19.52%. За последние 10 лет акции TFLO уступали акциям WRLD по среднегодовой доходности: 2.36% против 14.69% соответственно.
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.36%
WRLD
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 18.88%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение доходности по годам TFLO и WRLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.59% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
WRLD World Acceptance Corporation | 19.52% | 24.86% | -13.86% | 97.95% | -73.13% | 140.10% | 18.31% | -15.51% | 26.68% | 25.58% |
Correlation
The correlation between TFLO and WRLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLO vs. WRLD — Ранг доходности на риск
TFLO
WRLD
Сравнение TFLO c WRLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и World Acceptance Corporation (WRLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLO | WRLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +50.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.94 | 1.07 | +12.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 201.22 | 0.19 | +201.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 823.26 | 0.38 | +822.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLO | WRLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09 | 0.15 | +13.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.30 | 0.04 | +10.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 5.20 | 0.27 | +4.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.25 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок TFLO и WRLD
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки WRLD в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и WRLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLO | WRLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -77.65% | +72.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -37.34% | +37.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -39.37% | +39.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -77.00% | +76.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.16% | -77.00% | +76.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -35.21% | +35.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -33.22% | +33.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 18.91% | -18.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и WRLD
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у World Acceptance Corporation (WRLD) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLO | WRLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 8.33% | -8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 37.13% | -36.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 48.82% | -48.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.35% | 55.11% | -54.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.46% | 55.20% | -54.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и WRLD
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как WRLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.90% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
WRLD World Acceptance Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFLO and WRLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRLD has higher volatility (8.33%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, TFLO dropped -5.01% vs WRLD's -77.65%.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFLO и WRLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор