Сравнение TFLO с WRLD

С начала года, TFLO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у WRLD с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции TFLO уступали акциям WRLD по среднегодовой доходности: 2.27% против 15.04% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и World Acceptance Corporation (WRLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 13.82, что выше коэффициента Шарпа WRLD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLO и WRLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TFLO и WRLD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как WRLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки WRLD в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и WRLD.

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у World Acceptance Corporation (WRLD) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.