Сравнение TFLO с VETZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Academy Veteran Impact ETF (VETZ).
TFLO и VETZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. VETZ - это активно управляемый фонд от Academy. Фонд был запущен 1 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TFLO и VETZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFLO и VETZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 2.11% |
VETZ Academy Veteran Impact ETF | 0.88% | 8.02% | 2.22% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VETZ с доходностью 0.88%.
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
VETZ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFLO и VETZ
TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VETZ в 0.35%.
Доходность на риск
TFLO vs. VETZ — Ранг доходности на риск
TFLO
VETZ
Сравнение TFLO c VETZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Academy Veteran Impact ETF (VETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLO | VETZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.82 | 1.04 | +12.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 45.26 | 1.50 | +43.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.00 | 1.18 | +9.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 207.22 | 2.18 | +205.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 736.01 | 6.21 | +729.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLO | VETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82 | 1.04 | +12.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TFLO и VETZ составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и VETZ
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности VETZ в 6.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
VETZ Academy Veteran Impact ETF | 6.16% | 6.14% | 5.89% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TFLO и VETZ
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, примерно равная максимальной просадке VETZ в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и VETZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFLO | VETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -5.16% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -2.77% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.13% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.31% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.97% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и VETZ
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у Academy Veteran Impact ETF (VETZ) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VETZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFLO | VETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 2.05% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 3.39% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 5.52% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.36% | 6.27% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.50% | 6.27% | -5.77% |