Сравнение TFLO с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Silver Trust (SLV).
TFLO и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFLO и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции TFLO уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 2.27% против 16.87% соответственно.
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFLO и SLV
TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
TFLO vs. SLV — Ранг доходности на риск
TFLO
SLV
Сравнение TFLO c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLO | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.82 | 2.16 | +11.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 45.26 | 2.23 | +43.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.00 | 1.40 | +9.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 207.22 | 2.82 | +204.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 736.01 | 8.70 | +727.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82 | 2.16 | +11.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.84 | 0.69 | +9.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.54 | 0.54 | +4.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.25 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между TFLO и SLV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и SLV
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TFLO и SLV
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFLO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -76.28% | +71.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -42.45% | +42.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -42.45% | +42.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.50% | -42.81% | +42.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -35.47% | +35.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -44.76% | +44.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 13.77% | -13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и SLV
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFLO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 16.96% | -16.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 57.27% | -57.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 57.07% | -56.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.36% | 35.27% | -34.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.50% | 31.35% | -30.85% |