Сравнение TFLO с EVSB
TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) and EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance. TFLO is passively managed, while EVSB is actively managed. Over the past year, TFLO returned 3.97% vs 4.69% for EVSB. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TFLO charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for EVSB.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и EVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у EVSB с доходностью 1.73%.
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.36%
EVSB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFLO и EVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.59% | 4.22% | 5.34% | 0.98% |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 1.73% | 5.12% | 6.04% | 1.84% |
Correlation
The correlation between TFLO and EVSB is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLO vs. EVSB — Ранг доходности на риск
TFLO
EVSB
Сравнение TFLO c EVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLO | EVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +40.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.94 | 2.75 | +11.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 201.22 | 18.53 | +182.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 823.26 | 108.58 | +714.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLO | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09 | 6.10 | +7.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 5.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 6.97 | -5.98 |
Просадки
Сравнение просадок TFLO и EVSB
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что больше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и EVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLO | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -0.31% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.25% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.02% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.04% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и EVSB
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLO | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.19% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 0.51% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 0.78% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.35% | 0.82% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.46% | 0.82% | -0.36% |
Сравнение комиссий TFLO и EVSB
TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EVSB в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и EVSB
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности EVSB в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.62% | 4.63% | 5.18% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.90% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TFLO and EVSB have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVSB has higher volatility (0.19%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, TFLO dropped -5.01% vs EVSB's -0.31%.
On 1-year performance, EVSB leads with 4.69% vs 3.97% for TFLO. On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVSB has performed better with a 4.69% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for EVSB.
EVSB has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.90% for TFLO.
TFLO is categorized as Government Bonds, while EVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.15% for TFLO and 0.17% for EVSB.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs 6.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFLO и EVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор