Сравнение TFJL с JANB
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.28%.
TFJL
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- -1.54%
- 5 лет*
- -3.68%
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFJL и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -1.97% | -3.60% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
Correlation
The correlation between TFJL and JANB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. JANB — Ранг доходности на риск
TFJL
JANB
Сравнение TFJL c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFJL | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFJL | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 2.00 | -2.48 |
Просадки
Сравнение просадок TFJL и JANB
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -6.52% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -0.04% | -22.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.02% | -1.13% | -13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 7.39% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.34% | 7.39% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 7.39% | +1.63% |
Сравнение комиссий TFJL и JANB
TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и JANB
Ни TFJL, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TFJL and JANB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.
TFJL and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор