PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFITX с TIREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFITX с TIREX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

TFITX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund) and TIREX (TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class) are both mutual funds - TFITX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while TIREX is a REIT fund managed by TIAA Investments. Over the past 5 years, TFITX returned 11.06%/yr vs 1.98%/yr for TIREX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFITX charges 0.11%/yr vs 0.47%/yr for TIREX.

Доходность

Сравнение доходности TFITX и TIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFITX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у TIREX с доходностью 10.32%.

TFITX

1 день
1.29%
1 месяц
1.90%
С начала года
12.03%
6 месяцев
11.83%
1 год
28.15%
3 года*
18.92%
5 лет*
11.06%
10 лет*
—

TIREX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.45%
1 год
11.68%
3 года*
8.86%
5 лет*
1.98%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFITX и TIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFITX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund		12.03%21.24%15.76%21.16%-17.62%18.06%10.38%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		10.32%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%4.21%

Correlation

The correlation between TFITX and TIREX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.62

Over the past year, the correlation between TFITX and TIREX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TFITX:
TFITX с TLXIXTFITX с TLHIXTFITX с TLZIXTFITX с QQQTFITX с TLLIXTFITX с TTIIXTFITX с TVIIX
Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с CSRIXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX

Доходность на риск

TFITX vs. TIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFITX
Ранг доходности на риск TFITX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFITX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFITX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFITX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFITX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFITX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFITX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFITXTIREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.86

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.24

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.36

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

4.62

+8.76

TFITX vs. TIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFITX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа TIREX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFITX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFITX и TIREX

Максимальная просадка TFITX за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFITX и TIREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFITXTIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-74.18%

+48.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-8.55%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-17.95%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-35.67%

+10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-5.20%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-13.46%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.52%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TFITX и TIREX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеют волатильность 5.14% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFITXTIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.02%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.27%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

13.52%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

18.88%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

20.17%

-5.27%

Сравнение комиссий TFITX и TIREX

TFITX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFITX и TIREX

Дивидендная доходность TFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности TIREX в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFITX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund		2.18%2.44%2.12%2.05%2.09%1.84%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.49%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%

Часто задаваемые вопросы

TFITX and TIREX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFITX has higher volatility (5.14%) compared to TIREX (5.02%). In terms of maximum drawdown, TFITX dropped -25.64% vs TIREX's -74.18%.

TFITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFITX и TIREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор