PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFITX с TLZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFITX с TLZIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFITX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund) and TLZIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds from TIAA Investments. Over the past 5 years, TFITX returned 11.00%/yr vs 9.34%/yr for TLZIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TFITX charges 0.11%/yr vs 0.10%/yr for TLZIX.

Доходность

Сравнение доходности TFITX и TLZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFITX показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у TLZIX с доходностью 10.38%.

TFITX

1 день
0.37%
1 месяц
5.59%
С начала года
12.57%
6 месяцев
13.32%
1 год
28.76%
3 года*
20.29%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

TLZIX

1 день
0.33%
1 месяц
4.67%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.97%
1 год
24.45%
3 года*
17.59%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFITX и TLZIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFITX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund		12.57%21.24%15.76%21.16%-17.62%18.06%10.38%
TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund		10.38%18.86%13.52%18.98%-16.69%14.86%8.97%

Correlation

The correlation between TFITX and TLZIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

1.00

The correlation between TFITX and TLZIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund

Часто сравнивают с TFITX:
TFITX с TLXIXTFITX с TLHIXTFITX с QQQTFITX с TLLIXTFITX с TTIIXTFITX с TVIIXTFITX с VUG
Часто сравнивают с TLZIX:
TLZIX с TLYIXTLZIX с FBIFXTLZIX с TLXIXTLZIX с VFORXTLZIX с VIIIXTLZIX с TRRDXTLZIX с FXAIX

Доходность на риск

TFITX vs. TLZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFITX
Ранг доходности на риск TFITX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFITX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFITX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFITX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFITX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFITX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TLZIX
Ранг доходности на риск TLZIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLZIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLZIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLZIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLZIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLZIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFITX c TLZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFITXTLZIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.50

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.50

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.21

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

14.20

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFITX vs. TLZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFITX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLZIX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFITX и TLZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFITXTLZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.75

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TFITX и TLZIX

Максимальная просадка TFITX за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки TLZIX в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFITX и TLZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFITXTLZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-28.82%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-7.77%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-12.92%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-24.21%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-4.01%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.75%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TFITX и TLZIX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что TFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFITXTLZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.05%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

7.96%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

9.98%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

12.87%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

13.94%

+0.90%

Сравнение комиссий TFITX и TLZIX

TFITX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии TLZIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFITX и TLZIX

Дивидендная доходность TFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности TLZIX в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFITX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund		2.17%2.44%2.12%2.05%2.09%1.84%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund		3.46%3.82%2.49%2.11%2.62%2.93%1.95%2.26%2.68%0.18%2.64%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TFITX and TLZIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TFITX has higher volatility (3.47%) compared to TLZIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, TFITX dropped -25.64% vs TLZIX's -28.82%.

TLZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFITX и TLZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор