Сравнение TFIAX с PCGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).
TFIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности TFIAX и PCGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFIAX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIAX Timothy Plan Fixed Income Fund | -0.03% | 6.41% | 0.12% | 4.85% | -12.11% | -2.45% | 5.24% | 6.14% | -0.67% | 1.72% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.74% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TFIAX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции TFIAX уступали акциям PCGTX по среднегодовой доходности: 0.72% против 1.63% соответственно.
TFIAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 0.72%
PCGTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFIAX и PCGTX
TFIAX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии PCGTX в 0.73%.
Доходность на риск
TFIAX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
TFIAX
PCGTX
Сравнение TFIAX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFIAX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.43 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.29 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.69 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 7.64 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFIAX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.43 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.05 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.31 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.97 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между TFIAX и PCGTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFIAX и PCGTX
Дивидендная доходность TFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIAX Timothy Plan Fixed Income Fund | 3.05% | 3.00% | 3.04% | 2.48% | 1.28% | 0.84% | 1.21% | 1.60% | 1.92% | 1.62% | 1.75% | 2.03% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.43% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок TFIAX и PCGTX
Максимальная просадка TFIAX за все время составила -18.62%, примерно равная максимальной просадке PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFIAX и PCGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFIAX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -19.34% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -3.10% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -19.20% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -19.34% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -1.57% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -1.86% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.09% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFIAX и PCGTX
Текущая волатильность для Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) составляет 1.51%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что TFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFIAX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.15% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 4.14% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 6.23% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 7.10% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 5.35% | -0.92% |