Сравнение TFIAX с LSSAX
TFIAX (Timothy Plan Fixed Income Fund) and LSSAX (Loomis Sayles Securitized Asset Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, TFIAX returned 0.63%/yr vs 2.54%/yr for LSSAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TFIAX charges 1.34%/yr vs 0.00%/yr for LSSAX.
Доходность
Сравнение доходности TFIAX и LSSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFIAX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции TFIAX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 0.63% против 2.54% соответственно.
TFIAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.63%
LSSAX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение доходности по годам TFIAX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIAX Timothy Plan Fixed Income Fund | 0.74% | 6.41% | 0.12% | 4.85% | -12.11% | -2.45% | 5.24% | 6.14% | -0.67% | 1.72% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 1.88% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Correlation
The correlation between TFIAX and LSSAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2006 г. | 0.80 |
The correlation between TFIAX and LSSAX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFIAX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
TFIAX
LSSAX
Сравнение TFIAX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFIAX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.36 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 11.14 | -6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFIAX и LSSAX
Максимальная просадка TFIAX за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFIAX и LSSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFIAX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -16.40% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -2.16% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.49% | -5.91% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -16.40% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -16.40% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | 0.00% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -1.97% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.73% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFIAX и LSSAX
Текущая волатильность для Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) составляет 1.03%, в то время как у Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что TFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFIAX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.30% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.81% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 4.11% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 5.81% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 4.43% | +0.02% |
Сравнение комиссий TFIAX и LSSAX
TFIAX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFIAX и LSSAX
Дивидендная доходность TFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности LSSAX в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 4.31% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
TFIAX Timothy Plan Fixed Income Fund | 3.03% | 3.00% | 3.04% | 2.48% | 1.28% | 0.84% | 1.21% | 1.60% | 1.92% | 1.62% | 1.75% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
TFIAX and LSSAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSSAX has higher volatility (1.30%) compared to TFIAX (1.03%). In terms of maximum drawdown, TFIAX dropped -18.62% vs LSSAX's -16.40%.
LSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFIAX и LSSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор